Исключение EIdConnClosedGracefully это базовый класс исключения, особенно для некоторых серверов, оно унаследовано от EIdSilentException. На закладке Language Exceptions tab of Debugger Options (Tools Menu) вы может добавить исключение EIdSilentException в список игнорируемых исключении. После этого добавленное исключение, если оно случится в коде будет обработано в программе, но отладчик не будет прерывать программу для обработки в среде.